פזיל סאי נולד באנקרה שבתורכיה ב-1970 ולמד נגינה בפסנתר וקומפוזיציה בקונסרבטוריון הממלכתי שם. בגיל 17 זכה במילגה אשר בסיועה למד במשך חמש שנים אצל דויד לוין במכון ע"ש רוברט שומאן בדיסלדורף. ב-1994 זכה בתחרות אמן הקונצרטים הצעיר ומאז משגשגת הקריירה הבינלאומית שלו.
פזיל סאי מופיע בקביעות עם התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, התזמורת הסימפונית של בולטימור, הפילהרמונית של סנט פטרבורג, תזמורת הקונצרטחבאו מאמסטרדם, הסימפונית של וינה, הפילהרמונית של הבי'בי'סי', התזמורת הלאומית של צרפת, התזמורת הפילהרמונית הישראלית ורבות אחרות. הופעותיו בפסטיבלים כוללות את לוצרן, זלצבורג, פסטיבל הפסנתר בחבל הרוּהר, ורבייה, פסטיבל הג'אז במונטרה, לה רוק ד'אנתרון ופסטיבל בטהובן בבון. אהבתו לג'אז הניעה אותו לייסד רביעיית ג'אז עולמי עם וירטואוז הנאי התורכי קודסי ארגונר. ב-2000 הופיעה הרביעייה בפריס, במונפלייה, בפסטיבל הג'אז במונטרה, בפסטיבל הג'אז באיסטנבול ובז'ואן-לה-פן.
פזיל סאי הוא מלחין פורה שיצירותיו כוללות מוסיקה תזמורתית וקולית, מוסיקה לבלט ולסרטים ואילתורים. הקלטותיו זיכוהו בפרסים בינלאומיים רבים, ביניהם פרס אֶקוֹ היוקרתי (2001) ופרס מבקרי התקליטים הגרמנים (2001). ב-2005 הפיק ערוץ הטלוויזיה הצרפתי-גרמני ארטה סרט דיוקן על פזיל סאי.